マーケットの魔術師 米トップトレーダーが語る成功の秘訣 〜マーティ・シュワルツ

・数多くの指標を開発、合成し、ローリスクで相場へ入るポイントを決めるのに使った。相場が２σを超えて３σまで乖離する場合がある。通常98%の確率で2σでとまるということから、何曜日であろうと私はそれにかける。もし間違えた場合は、Xドルをやられたところでストップする。これが重要な点だ。

・ポジションを取る前には平均線の上にあるか下にあるか。どんな方法よりもこれが一番効果的。移動平均線には逆らわないようにしている。自殺行為だからだ。

・市場全体が直近の安値を下回った時、その株は直近の安値を上回っているか。そうだとすれば、その株は市場全体よりは状態が良い。

・実際にポジションを取る前に、いつも自問してみる。「自分は本当にこのポジションを取りたいのか」

・底値買いほど高くつくギャンブルはない。

・なぜ多くのトレーダーが損をするかと言うと、ミスを認めるよりも損をする方を選ぶためだ。損したポジションを持っているトレーダーの極め付けの正当化は、「トントンになったら手じまう」だ。トントンで手じまうことがどれほど重要だというのだ。自尊心を満足させられるからだろう。私が勝てるトレーダーになれたのは、「自尊心なんてクソ喰らえ。金儲けの方がもっと大事だ」と言えるようになったからだ。

・優れたトレーダーになるための最高のアドバイスは２つ。1. 損切りを覚えること。2. 資金が2,3倍となるまでポジションサイズを大きくしないこと。儲かり始めるとすぐに賭け金を大きくして失敗するからだ。